由新湖期货等主办、上海闪策信息科技有限公司协办的“申城论剑·第十届衍生品对冲投资（国际）论坛暨中国绝对收益投资管理协会第八届年会”11月24日在上海举行。闪策信息科技首席技术官刘可博士在会上就“量化交易系统的技术与风控”发表了主题演讲。他从金融技术的角度，就国内外量化交易市场发展、技术发展核心领域及其驱动力、量化交易系统的技术与风控等分享了国内外技术经验与风控管理理念。
 “量化交易的风险管理主要涵盖数据时效性风险、数据准确性风险、行情源访问稳定性风险、交易算法层面的事前风控、软硬件技术风险检查、风控方案的可扩展性等方面。”他说。
刘可认为，针对量化交易的上述风险，普通交易者需要从两个方面实现相应的风险管理，即策略程序层面与报盘系统层面。而专业量化交易团队最应关注的点为细粒度风控、超低延时、灵活以及即刻生效。“经过多年实盘检验与系统优化，闪策信息科技自主研发的波塞东系统的风控模块已经全方位满足了客户在这四个方面的极致要求，并且延时远低于一微秒。
据刘可介绍，波塞东量化交易系统整合了“两层三级”的内部风控体系——“两层”是指策略层和交易所账户层，“三级”是指账户级、产品级、合约级。每笔报单或撤单报送到波塞东系统后，系统执行的具体检查链路为：先在策略层检查合约级风控，之后是产品级，随后是策略级。在完成第一层风控检查后，紧接着在交易所账户层依次检查合约级、产品级和交易所账户级风控。